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Dr. Christoph Gerhart

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

 

Kontakt

Dr. Christoph Gerhart
Portrait_Christoph
Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung
Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Platz der Alten Synagoge 1, KG II
79098 Freiburg i. Br.
(Germany)

 

Tel.: +49 761 203 9364

E-Mail: christoph.gerhart@finance.uni-freiburg.de

 

Sprechzeiten

Raum: 2.313, KG II

Sprechzeiten nach Vereinbarung

 

Lehre

WS 2016/2017: Advanced Financial Modelling (Übung)

WS 2016/2017: Portfoliomanagment (Seminar)

SS 2017: Futures and Options (Übung)

WS 2017/2018: Interest Rate Theory and Applications (Vorlesung)

SS 2018: Portfoliomanagement (Vorlesung)

 

Forschungsinteressen

  • Modellierung von Kredit- und Liquiditätsrisiko
  • Zinsstrukturtheorie
  • Stochastische Analysis
  • Kalibrierung
  • Machine Learning
  • Portfoliotheorie
  • Zweipreistheorie

 

Publikationen

Dissertation: A multiple-curve Lévy forward rate model in a two-price economy

A multiple-curve Lévy forward rate model in a two-price economy (mit Prof. Dr. Eberlein), Journal of quantitative finance

Multiple-curve Lévy forward price model allowing for negative rates (mit Prof. Dr. Eberlein und Prof. Dr. Grbac), Working Paper

Empirical Analysis and Forecasting of Multiple Yield Curves (mit Prof. Dr. Lütkebohmert-Holtz), Working Paper

Application of machine learning tools on interest rate market (mit Prof. Dr. Lütkebohmert-Holtz and Marc Weber), Working Paper

 

Konferenzen

Mitorganisation:

Conference on Liquidity and Credit Risk, 2012, Universität Freiburg

Ars Conjectandi, 2013, Universität Freiburg

Teilnahme:

Robust Methods in Probability & Finance, 2017, ICERM Brown University

Talks:

Empirical Analysis and Forecasting of Multiple Yield Curves, German Probability and Statistics Days, 2018, University of Freiburg

A Multiple-Curve Lévy Forward Rate Model in a Two-Price Economy, 2018, Bachelier Conference 2018, Trinity College Dublin

 

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