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Topics Course Financial Econometrics

Vorlesung und Übungen

durchgeführt von Dr. Yajun Xiao (University of Technology Sydney)

 

 DatumZeitRaum
Montag16.11.201513:00-16:00RZ -100/-101
Dienstag-Freitag17.11.-20.11.201509:00-12:00RZ -100/-101
Montag23.11.201513:00-16:00RZ -100/-101
Dienstag-Freitag24.11.-27.11.201509:00-12:00RZ -100/-101

 

Die o.g. Räume sind Computerpools im UG des Universitäts-Rechenzentrums, Hermann-Herder- Str. 10.

 

Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden!

 

Dieser Forschungskurs soll die Kenntnisse der Teilnehmer in Finanzökonometrie und Modellbildung vertiefen, um ihnen das Verständnis fortgeschrittener Fachliteratur sowie den sicheren Umgang mit ökonometrischen Techniken zu ermöglichen.

Die innerhalb dieses Kurses behandelten Themen umfassen drei Schwerpunkte: Der erste beinhaltet lineare Regression und Schätzungen in linearen Modellen, Scheinregressionen, Endogenität und Instrumentalvariablen mit Blick auf lineare Wertpapierpreismodelle und Tests der Hypothese effizienter Märkte. Der zweite Schwerpunkt besteht in der Untersuchung von Finanzzeitreihen: Maximum-Likelihood-Schätzungen, statistische Schlussfolgerungen, Stationarität und Kointegration, im dritten werden Volatilitätsmodelle diskutiert. Insbesondere werden dort ARCH- und GARCH-Modelle eingeführt und ihre Anwendung im Risikomanagement untersucht. Daneben werden auch Modelle mit beschränkten, abhängigen Variablen kurz angesprochen.

Grundkenntnisse in linearer Algebra, die zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Kurs notwendig sind, werden bei allen teilnehmenden Studierenden vorausgesetzt. Kenntnisse der im Rahmen dieser Veranstaltung eingesetzten Software Matlab sind nütztlich und wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs können 4 ECTS-Punkte (M.Sc. VWL und M.Sc. Economics) angerechnet werden bzw. voraussichtlich 3 ECTS-Punkte im M.Sc. Mathematik. Hierzu müssen sowohl Übungsaufgaben bearbeitet als auch die Abschlussklausur bestanden werden. Die Gesamtnote wird nbschließend aus beiden Leistungsnachweisen (Übungen und Klausur) ermittelt.

Vorlesungsmaterialien werden auf der Lernplattform ILIAS der Universität zur Verfügung gestellt. Mit dem nachfolgenden Link gelangt man direkt auf die entsprechende Vorlesungsseite in ILIAS: Financial Econometrics in ILIAS

 

Anmeldung

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine

Voranmeldung bis zum 1. November 2015 erforderlich.

Bewerbungen für den Topics course (inklusive eines Kurzlebenslaufs sowie einer Notenübersicht über die bislang innerhalb des Master-Studiums besuchten Veranstaltungen) senden Sie bitte an die Sekretärin der Abteilung, Frau Manzoni (claudia.manzoni@finance.uni-freiburg.de).

 

Abschlussklausur

Der Termin für die Abschlussklausur wurde vom Prüfungsamt VWL bislang noch nicht exakt festgelegt. Sobald dies geschehen ist, wird er an dieser Stelle bekanntgegeben.

Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL und Mathematik verwiesen.

 

Der Topics Course kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics,  M.Sc. VWL sowie M.Sc. Mathematik belegt werden.

Im M.Sc. Economics kann das Seminar in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann das Seminar im Spezialisierungsbereich Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/2015) angerechnet werden.

Master-Studierende der Mathematik können den Kurs als Wahlmodul verbuchen, Studierende des Profils Finanzmathematik insbesondere als wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul.

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