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Interest Rate Theory and Applications

Vorlesung

 gehalten von Dr. Christoph Gerhart
 

  • dienstags, 16:00-18:00, HS 2121 KG II

 Der erste Termin ist am Dienstag, 17. Oktober 2017.

 

Die Vorlesung wird auf Englisch gehalten werden.

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in Zinsmärkte. Dabei fokussieren wir uns auf das Bootstrapping von Zinsstrukturkurven sowie die Bestimmung des Preises von zinssatzbezogenen Finanzinstrumenten. Hierfür betrachten wir gängige Modellansätze, z.B. short-rate-, HJM-, Marktmodell.

Die Finanzkrise bewirkt viele Änderungen in der Bewertung von Zinsprodukten. Daher befassen wir uns mit dem Multiple-Kurven Ansatz, der sich mit der neuen Marktsituation beschäftigt.

Zusätzlich zur Vorlesung findet eine Übung statt, in der die theoretischen Methoden aus der Vorlesung vertieft und anhand realen Datenproblemen implementiert werden. Hierzu verwenden wir vorwiegend die Programmiersprache R.

 

Übung

  • Freitags , 12:00 - 14:00 Uhr, HS 1221 KGI

Die erste Übung ist am Freitag, 27. Oktober, 2017 und findet 2-wöchig statt.

R-Vorkurs

In einem Vorbereitungskurs, können Sie die nötigen Grundkenntnisse in der Programmiersprache R erwerben. Er wird in der letzten Woche der Semesterferien angeboten. Mehr Informationen hierzu finden Sie hier.

 

Anrechnung

Die Vorlesung wird für das erste Jahr in der Profillinie Finance des M. Sc. Economics Programms, sowie für Studenten des M. Sc. und B. Sc. Mathematik und M. Sc. Volkswirtschaftslehre angeboten.

Nach einer erfolgreichen Teilnahme, die mit einer 120-minütigen Abschlussklausur endet, zählt die Vorlesung 6 ECTS.

 

Literaturliste

Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivatives, 7th ed., Prentice Hall, 2009

Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer Finance, 2005

Filipovic, D.: Term-Structure Models, Springer Finance, 2009

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