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Quantitative Finance

Seminar

gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz und Dr. Jonathan Ansari

Inhalt

In dem Seminar werden verschiedene statistische Methoden zur Analyse von großen Datensätzen studiert und auf praktische Probleme im Bereich Finance und Economics angewandt. Es können z.B. folgende Themen behandelt werden:

  • Regressionsmodelle (lineare und logistische Regression, Schätzverfahren)
  • Modellselektion (in- und out-of-sample Performance, Regularisierung, Cross Validation)
  • Treatment Effekte (natural experiments, Quantifizierung von Unsicherheit)
  • Klassifikationsmethoden (Binäre Klassifikation, multinomiale logistische Regression)
  • Netzwerke (gerichtete Graphen, Connectivity, Page Rank, Bayesian Networks)
  • Modellierung von Abhängigkeiten (Vine Copulas, Tail Copulas)
  • Faktormodelle (Dimensionsreduktion, latent variables, PCA)

     

Termin
wöchentlich

Dienstags, 8-10 Uhr, Raum 3043 KG III

Erster TerminDienstag, den 21. April 2020
 
SpracheEnglisch
 
VorkenntnisseIntermediate Econometrics
 
ECTS6 ECTS
 
Bewerbung &
Registrierung

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum Info folgt erforderlich.

Bitte senden Sie folgende Bewerbungsunterlagen/-informationen:

  • aktuelle Leistungsübersicht
  • Studiengang/jahr
  • Vor-/Nachname
  • Matrikelnummer

hierhin.

 

Beim ersten Termin erhalten Sie die Seminaranmeldebögen. Die Abgabefrist für die Anmeldebögen ist Info folgt.

Prüfungsleistung     
Die Prüfungsleistung besteht aus einem Vortrag und einer Seminararbeit zu einem individuellen Thema. Details werden bei der Vorbesprechung festgelegt.
 
ILIAS

Seminarmaterialien werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den Seminarmaterialien benötigte ILIAS-Passwort wird in der ersten Vorlesungsstunde bekanntgegeben!
 

Anrechnung

Für die erfolgreiche Teilnahme am Seminar können 6 ECTS-Punkte angerechnet werden.

Die Veranstaltung kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics,  M.Sc. VWL sowie M.Sc. Mathematik belegt werden.

Im M.Sc. Economics kann das Seminar in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann das Seminar im Spezialisierungsbereich Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/2015) angerechnet werden.

Master-Studierende der Mathematik des Profils Finanzmathematik können das Seminar als wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul verbuchen.

 

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