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Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz

Leiterin der Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

 

Eva Lütkebohmert-Holtz ist Professorin für Quantitative Finanzmarktforschung an der Universität Freiburg. Sie hat Mathematik an den Universitäten Bonn und Toronto studiert und wurde im Jahr 2004 an der Universität Bonn zum Dr. rer. nat. in Mathematik promoviert. Von 2005-2006 hat sie als Research Analyst im Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank gearbeitet und war von 2006-2009 als Juniorprofessorin an der Fakultät für Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bonn tätig. Anschließend ist sie als Leiterin der Nachwuchsforschergruppe „Financial Mathematics: Pricing of Risks in Incomplete Markets“ an die Universität Freiburg gewechselt, wo sie 2013 zur Professorin für Quantitatitve Finanzmarktforschung ernannt wurde.

Ihre Forschung befasst sich sowohl mit der theoretischen als auch mit der empirischen Analyse von Finanzmärkten und liegt an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Statistik. Ihre Publikationen umfassen zahlreiche Artikel zum Management und zur Modellierung von Finanzrisiken, insbesondere von Kredit- und Liquiditätsrisiken, zu Zinsmärkten, zur Bewertung und zum Hedging von Finanzderivaten und weiteren Themen.
Im akademischen Jahr 2018/2019 war Eva Lütkebohmert-Holtz als Internal Senior Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) tätig. Dort arbeitete sie an einem Projekt zum Thema "Instabilität von Interbankenmärkten." Im Juni/Juli 2019 war Eva Lütkebohmert-Holtz als Academic Visitor am Institute for Mathematics und am Institute for New Economic Thinking der University of Oxford.

 

Lebenslauf

   

Prof. Dr. E. Lütkebohmert-Holtz

  
 

Forschungsinteressen

  • Management and Modelling of Financial Risks
  • Valuation and Hedging of Derivatives
  • Systemic Risk and Financial Stability
 

Publikationen

Monographien
  • Concentration Risk in Credit Portfolios. 
Springer Verlag, European Actuarial Academy (EAA) Lecture Notes, 2009.
 
Artikel
  • Tightening Robust Price Bounds for Exotic Derivatives, Quantitative Finance, Forthcoming (SSRN Preprint: http://ssrn.com/abstract=3290503, Journal:  doi: 10.1080/14697688.2019.1603394), 2019 (with J. Sester).
  • Calculating capital charges for sector concentration risk, Journal of Credit Risk 14(4), IRMC 10th Anniversary Special Issue, pp. 35-67 (doi:10.21314/JCR.2018.245), 2018 (with C. Kurtz and J. Sester).
  • Forecasting of multiple yield curves based on machine learning. Proceedings of the International Conference on Time Series and Forecasting 2018, Vol. 3, pp. 1483-1494, 2018 (with C. Gerhart and M. Weber).
  • Endogenous credit spreads and optimal debt fi nancing structure in the presence of liquidity risk. European Financial Management 23(1), pp. 55-86, 2017 (with D. Oeltz and Y. Xiao).
  • Rollover risk and credit risk under time-varying margin. Quantitative Finance 17(3), pp. 455-469, 2017 (with X.-Z. He and Y. Xiao)
  • Collateralized Borrowing and Default Risk. In: Kallsen, J., Papapantoleon, A. (Eds.): Advanced Modelling in Mathematical Finance - In honour of Ernst Eberlein, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Springer, pp. 167-187, 2016 (with Y. Xiao).
  • Funding liquidity, debt tenor structure, and creditor's belief: An exogenous dynamic debt run model. Mathematics and Financial Economics 9, pp. 271-302, 2015. DOI: 10.1007/s11579-015-0144-6 (with G. Liang and W. Wei).
  • Optimality of payoffs in Lévy models
International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (6), 1450041, 2014. DOI: 10.1142/S0219024914500411 (with E. A. von Hammerstein, L. Rüschendorf, V. Wolf).
  • A multi-period bank run model for liquidity risk. 
Review of Finance 18, pp. 803-842, 2014 (with G. Liang and Y. Xiao).
  • Value-at-Risk computations in stochastic volatility models using second order weak approximation schemes. 
International Journal of Theoretical and Applied Finance 17(1), 1450004, 2014 (with L. Matchie).
  • Granularity Adjustment for Regulatory Capital Assessment. 
International Journal of Central Banking 9 (3), pp. 33-71, 2013 (with M.B. Gordy).
  • Failure of the saddle-point method in the presence of double defaults.
Journal of Risk 15 (1), pp. 71-89, 2012.
  • An asset drop model as an alternative to the treatment of double defaults within the Basel framework. 
Journal of Credit Risk 8 (3), pp. 41-63, 2012 (with S. Ebert).
  • Treatment of double default effects within the granularity adjustment for Basel II. 
Journal of Credit Risk 7 (1), pp. 1-31, 2011 (with S. Ebert).
  • Absolutely continuous laws of jump-diffusions in finite and infinite dimensions with applications to mathematical finance.
SIAM Journal of Mathematical Analysis 40 (5), pp. 2132-2153, 2009 (with B. Forster and J. Teichmann).
  • Granularity adjustment for Basel II.
Discussion paper, Series "Banking and Financial Studies" 01/2007, Deutsche Bundesbank 2007, (with M.B. Gordy).

Kontakt

Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung
Institut für Wirtschaftswissenschaften

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Platz der Alten Synagoge 1, KG II

79098 Freiburg im Breisgau


Telefon: +49 761 203-9362

Fax:       +49 761 203-9367

E-Mail:   eva.luetkebohmert(at)finance.uni-freiburg.de

Raum:    2.314
Sprechstunden: Nach Vereinbarung durch das Sekretariat

 

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