Seminar in Quantitative Finance

Noch Plätze frei! Bitte melden Sie sich bis zum 29.4. an wenn Sie Interesse an dem Seminar haben!

durchgeführt von Dr. Jonathan Ansari

Inhalt  

In this seminar, we will discuss various topics of the book "Quantitative Risk Managements - Concepts, Techniques, and Tools" by A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (2015, revised edition).

Risk encountered in the financial industry can be divided into several types of risk. Two important types are market risk and credit risk, with market risk being the risk of a change in the value of a finanical position or portfolio due to changes in the value of the underlyings and with credit risk resulting from losses due to defaults.

The seminar topics will be based on the following chapters:

- Risk in perspective

- Basic concepts in risk management

- Extreme value theory

- Multivariate models

- Copulas and Dependence

- Market Risk

- Credit Risk

A strong mathematical background is appreciated. For some of the topics, the contents of the lecture "Probability Theory for Economics and Finance" are necessary.

For a better display of formulas, preparing the slides and the manuscript with "LaTeX" is advantageous.

Einführungssitzung und Themenvergabe:

Donnerstag, 28. April, 12-14 Uhr, Breisacher Tor, Raum 201

Die Teilnahme am ersten Einführungstermin am 28. April ist Pflicht. Eine Nicht-Teilnahme wird als Rücktritt gewertet.

Blockveranstaltung: 2. Juni - 15. Juli 2022

Donnerstag,12 - 14 Uhr (Breisacher Tor, Raum 201)

Freitag,10 - 12 Uhr (Breisacher Tor, Raum 201)

KEINE Veranstaltung am 9. und 10. Juni 2022

Das Seminar ist in Präsenz geplant.                                                              

28. April 2022

Probability Theory for Economics and Finance for some topics.

Futures & Options and Mathematical Methods for Economis and Finance are helpful for some topics.

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum 20. April 2022 hier möglich.

Bitte senden Sie uns folgende Bewerbungsunterlagen bzw. -informationen:

• Studiengang/-jahr
• Matrikelnummer
• aktuelle Leistungsübersicht
   

Seminarvortrag, schriftliche Ausarbeitung und aktive Teilnahme

Materialen für das Seminar werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu dem Kurs auf ILIAS benötigte Passwort wird in der ersten Sitzung ausgegeben.

Das Buch "Quantitative Risk Managements - Concepts, Techniques, and Tools" by A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (2015, revised edition) ist in den Bibliotheken in begrenzter Zahl verfügbar.
 

Das Seminar kann wie folgt angerechnet werden:

• Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance";
• Im M.Sc. VWL laut PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation"

• "Quantitative Risk Managements - Concepts, Techniques, and Tools" by A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (2015, revised edition)

Further literature will be announced in the course.