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Futures and Options


Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in HISinOne für die Vorlesung UND die Übung an!

Vorlesung

gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz

InhaltDie Vorlesung behandelt zeitdiskrete und gegen Ende auch zeitstetige Finanzmarktmodelle, sowie die Bepreisung verschiedener Derivate mit Hilfe von No-Arbitrage Argumenten und risikoneutralen Bewertungsmethoden.
 
Termin wöchentlich

Slides und Übungsaufgaben werden wöchtenlich auf ILIAS hochgeladen.
                                                                             

Erster Termin45. KW
 
SpracheEnglisch
 
VorkenntnissePrinciples of Finance
 
ECTS6
 
Abschlussklausur        

120-minütige Abschlussklausur.

Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes.

Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit!

Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL , Economics und Mathematik verwiesen.

ILIAS

Vorlesungsmaterialien werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den Vorlesungsmaterialien benötigte ILIAS-Passwort wird in der ersten Vorlesungsstunde bekanntgegeben!
 

Anrechnung

Die Vorlesung kann wie folgt angerechnet werden:

Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance";

Im M.Sc. Mathematik in der Profillinie "Finanzmathematik" oder als Wahlmodul (innerhalb des Moduls Mathematik);

Im B.Sc. Mathematik als fachfremdes Wahlmodul;

Im M.Sc. VWL nach PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation",

Im M.Sc. BWL als Wahlmodul Volkswirtschaftslehre.

 

Übung

gehalten von Miguel Herculano

 

Termin wöchentlich

Dienstags 16-18 Uhr    

über Adobe Connect                                     
 

Erster Termin10. November 2020
 
SpracheEnglisch

 

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