Futures and Options
Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in HISinOne für die Vorlesung UND die Übung an!
Vorlesung
gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz
Inhalt | Die Vorlesung behandelt zeitdiskrete und gegen Ende auch zeitstetige Finanzmarktmodelle, sowie die Bepreisung verschiedener Derivate mit Hilfe von No-Arbitrage Argumenten und risikoneutralen Bewertungsmethoden. |
Termin wöchentlich | Vorlesungsvideos auf ILIAS Slides und Übungsaufgaben werden wöchtenlich auf ILIAS hochgeladen. |
Erster Termin | 2. November 2020 |
Sprache | Englisch |
Vorkenntnisse | Principles of Finance |
ECTS | 6 |
Abschlussklausur | 120-minütige Abschlussklausur. Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes. Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit! Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL , Economics und Mathematik verwiesen. |
ILIAS | Vorlesungsmaterialien werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den Vorlesungsmaterialien benötigte ILIAS-Passwort wird in der ersten Vorlesungsstunde bekanntgegeben! |
Anrechnung | Die Vorlesung kann wie folgt angerechnet werden: Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance"; Im M.Sc. Mathematik in der Profillinie "Finanzmathematik" oder als Wahlmodul (innerhalb des Moduls Mathematik); Im B.Sc. Mathematik als fachfremdes Wahlmodul; Im M.Sc. VWL nach PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation", Im M.Sc. BWL als Wahlmodul Volkswirtschaftslehre. |
Übung
gehalten von Dr. Miguel Herculano
Termin wöchentlich | Dienstags 16:15-17:45 Uhr über Adobe Connect |
Erster Termin | 10. November 2020 |
Sprache | Englisch |