Derivatives Pricing

Introduction to the Black-Scholes model and the basics of model-based derivatives pricing.

Introduction to concepts of pricing, calibration and simulation.

Topics which will be discussed in the lecture include:

• Multiperiod discrete models
• Continuous time models
• Option pricing and Greeks evaluation
• Monte Carlo simulation
• Exotic derivatives
• Stochastic volatility

Termin Vorlesung

 
Donnerstags 16-18 Uhr, HS 1009 KG I

18. April 2024

120 Min. schriftliche Abschlussklausur am Ende des Semesters.

Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes.

Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit!

Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL und Mathematik verwiesen.

Material wird in ILIAS bereitgestellt.

Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in HISinOne für die Vorlesung an! Die Anmeldung ist möglich ab dem tba.

Das Passwort für den Kurs auf ILIAS wird Ihnen dann zu Beginn der ersten Vorlesungswoche per Email zugeschickt.

Im M.Sc. Economics kann die Vorlesung in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann die Vorlesung wie folgt angerechnet werden:

• Quantitative Methoden

• Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/15)

Dienstags 14-16 Uhr im Raum 3118 KG III  
Es werden Termine ausfallen, sodass der Zeitaufwand 1 SWS betragen wird.