Derivatives Pricing

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Vorlesung

gehalten von Dr. Riccardo Brignone

Inhalt

Introduction to the Black-Scholes model and the basics of model-based derivatives pricing.

Introduction to concepts of pricing, calibration and simulation.

Topics which will be discussed in the lecture include:

  • Multiperiod discrete models
  • Continuous time models
  • Option pricing and Greeks evaluation
  • Monte Carlo simulation
  • Exotic derivatives
  • Stochastic volatility

Termin Vorlesung

 
Donnerstags 16-18 Uhr, HS tba

Beginn

18. April 2024

 

SpracheEnglisch
 
VorkenntnissePrinciples of Finance, Futures and Options, R-Vorkurs (empfohlen)
 
ECTS6
 
Abschlussklausur     

120 Min. schriftliche Abschlussklausur am Ende des Semesters.

Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes.

Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit!

Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL und Mathematik verwiesen.

ILIAS

Material wird in ILIAS bereitgestellt.

Bitte melden Sie sich über das Belegverfahren in HISinOne für die Vorlesung an! Die Anmeldung ist möglich ab dem tba.

Das Passwort für den Kurs auf ILIAS wird Ihnen dann zu Beginn der ersten Vorlesungswoche per Email zugeschickt.

AnrechnungDie Vorlesung kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics sowie M.Sc. VWL gehört werden.

Im M.Sc. Economics kann die Vorlesung in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann die Vorlesung wie folgt angerechnet werden:

  • Quantitative Methoden

  • Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/15)

Übung

gehalten von Dr. Riccardo Brignone

Termin  Übung    

14-täglich Dienstags 14-16 Uhr
Raum 3118 KG III                                                             

Erster Termin
 23. April 2024

 

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