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Seminar in Quantitative Finance - Block Seminar on Credit Risk

Seminar

Gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Dr. Zhuoshu Wu

Inhalt

The Chair of Quantitative Finance offers a block seminar on Credit Risk in the summer term 2024. The course focuses on modelling and measuring portfolio credit risk and on pricing certain credit derivatives. Topics include firm value models, factor models, hazard rate models, valuation of credit default swaps, securitization, asset backed securities, value-at-risk and expected shortfall, coherent risk measures, pricing of collateralized debt obligations as well as regulatory models for portfolio credit risk such as the internal ratings-based approach.

 

Termine
Montag, 15. April 202409:00 - 12:00 UhrHS 1132 KG I
   
Montag, 06. Mai 2024
09:00 - 12:00 UhrHS 3117 KG III
Dienstag, 07. Mai 202410:00 - 14:00 Uhr01.012 Rempartstr. 16
Donnerstag, 09. Mai 202409:00 - 12:00 UhrMax-Kade-Auditorium 1
Freitag, 10. Mai 202410:00 - 14:00 UhrHS 3118 KG III
   
Montag, 13. Mai 202409:00 - 12:00 UhrHS 3117 KG III
Dienstag, 14. Mai 202410:00 - 14:00 Uhr01.012 Rempartstr. 16
Donnerstag, 16. Mai 202409:00 - 12:00 Uhr02.012 Rempartstr. 16

                                           

Erster Termin

Einführungssitzung und Themenvergabe:

Montag, 15. April 2024 um 9-12 Uhr im HS 1132

Die Teilnahme am ersten Einführungstermin am ist Pflicht. Eine Nicht-Teilnahme wird als Rücktritt gewertet.     


 

SpracheEnglisch
 
 
Vorkenntnisse
ECTS

6
 

 

Bewerbung &
Registrierung

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum 31. März 2024 hier möglich. Teilnahmevorraussetzungen sind die erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen Principles of Finance und Futures and Options.

Bitte senden Sie uns folgende Bewerbungsunterlagen bzw. -informationen:

  • Studiengang
  • Aktuelles Semester
  • Matrikelnummer
  • Aktuelle Leistungsübersicht
  • CV
     
Prüfungsleistung       

6 ECTS points based on the presentation and a seminar paper to be submitted until June 30th. For particular topics the students will be allowed to work in groups (2-3 students). The course can be dropped without penalty until two weeks before the presentation. Thereafter withdrawal will count as a failed examination attempt!

Grades are based on the presentation and subsequent discussion (60%), on the submitted seminar paper (20%), and on active participation during the course (20%).

ILIAS

Materialen für das Seminar werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu dem Kurs auf ILIAS benötigte Passwort wird in der ersten Sitzung ausgegeben.

Das Buch "Quantitative Risk Managements - Concepts, Techniques, and Tools" by A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (2015, revised edition) ist in den Bibliotheken in begrenzter Zahl verfügbar.
 

Anrechnung

Das Seminar kann wie folgt angerechnet werden:

  • Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance";
  • Im M.Sc. VWL laut PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation"
  • Im B.Sc. Mathematik als "Mathematisches Seminar", im M.Sc. Mathematik als "Seminar A/B", im M.Ed. Mathematik als "Mathematische Ergänzung"

     
Literatur
  • Bielecki, T., & Rutkowski, M. (2002). Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging. Springer.
  • Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2010). Introduction to Credit Risk Modeling (2nd ed.). Chaman & Hall/CRC.
  • Frey, R., McNeil, A. J., & Embrechts, P. (2015) Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools (revised edition)
  • Gordy (1998), A Comparative Anatomy of Credit Risk Models
  • Gundlach, M., & Lehrbass, F. (2003). CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer.
  • Lando, D. (2004) Credit Risk Modeling. Princeton University Press.
  • Perraudin, W. (2004) Structured Credit Products: Pricing, Rating, Risk Management and Basel II. Risk Books.
  • Pykhtin, M. (2004). Multi-factor Adjustment. Risk Magazine.

 

 

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