Seminar in Quantitative Finance - Block Seminar on Credit Risk
Seminar
Gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Dr. Zhuoshu Wu
Inhalt | The Chair of Quantitative Finance offers a block seminar on Credit Risk in the summer term 2024. The course focuses on modelling and measuring portfolio credit risk and on pricing certain credit derivatives. Topics include firm value models, factor models, hazard rate models, valuation of credit default swaps, securitization, asset backed securities, value-at-risk and expected shortfall, coherent risk measures, pricing of collateralized debt obligations as well as regulatory models for portfolio credit risk such as the internal ratings-based approach.
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Termine |
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Erster Termin | Einführungssitzung und Themenvergabe: Montag, 15. April 2024 um 9-12 Uhr im HS 1132
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Sprache | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 6
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Bewerbung & Registrierung | Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum 31. März 2024 hier möglich. Teilnahmevorraussetzungen sind die erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen Principles of Finance und Futures and Options. Bitte senden Sie uns folgende Bewerbungsunterlagen bzw. -informationen:
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Prüfungsleistung | 6 ECTS points based on the presentation and a seminar paper to be submitted until June 30th. For particular topics the students will be allowed to work in groups (2-3 students). The course can be dropped without penalty until two weeks before the presentation. Thereafter withdrawal will count as a failed examination attempt! Grades are based on the presentation and subsequent discussion (60%), on the submitted seminar paper (20%), and on active participation during the course (20%). | |||||||||||||||||||||||||||
ILIAS | Materialen für das Seminar werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu dem Kurs auf ILIAS benötigte Passwort wird in der ersten Sitzung ausgegeben. Das Buch "Quantitative Risk Managements - Concepts, Techniques, and Tools" by A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (2015, revised edition) ist in den Bibliotheken in begrenzter Zahl verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||
Anrechnung | Das Seminar kann wie folgt angerechnet werden:
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Literatur |
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