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Introduction to Credit Risk and Applications in Python - Seminar
Seminar
Gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz Inhalt | This course focuses on modeling and measuring credit risk, with an emphasis on practical implementation using Python. Topics include basic concepts such as probability of default and default correlations, risk measures, in particular Value-at-Risk and expected shortfall, as well as firm value models as the Merton model for individual entities’ default risk and factor models for portfolio credit risk.
By the end of the course, students will be familiar with standard methods for modelling credit risk, in particular firm value models such as the Merton model but also factor models for portfolio credit risk management will be covered. | Termine
| Montag, 30. Juni 2025 | 08:00 - 10:00 Uhr | 1134 KG I | Montag, 30. Juni 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1132 KG I | Dienstag, 01. Juli 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1132 KG I | | | | Montag, 07. Juli 2025 | 08:00 - 10:00 Uhr | 1134 KG I | Montag, 07. Juli 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1132 KG I | Dienstag 08. Juli 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1132 KG I | | | | Montag, 14. Juli 2025 | 08:00 - 10:00 Uhr | 1134 KG I | Montag, 14. Juli 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1032 KG I | Dienstag 15. Juli 2025 | 12:00 - 14:00 Uhr | 1132 KG I | | | | 23. Juli 2025
| Abgabefrist Seminar Paper | |
| Erster Termin | Montag, 30. Juni 2025 um 08:00-10:00 Uhr und 12:00-14:00 Uhr.
Die Teilnahme am ersten Einführungstermin am ist Pflicht. Eine Nicht-Teilnahme wird als Rücktritt gewertet.
| Sprache | Englisch | Vorkenntnisse | | ECTS | 4 | Bewerbung & Registrierung
| Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum 13. April 2025 hier möglich. Bitte senden Sie uns folgende Bewerbungsunterlagen bzw. -informationen: - Studiengang
- Aktuelles Semester
- Matrikelnummer
- Aktuelle Leistungsübersicht
| Prüfungsleistung
| 4 ECTS Presentation und Seminar Paper
| ILIAS | Materialen für das Seminar werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu dem Kurs auf ILIAS benötigte Passwort wird Ihnen zeitgerecht gemailt. | Anrechnung | Das Seminar kann wie folgt angerechnet werden:
- Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance";
- Im M.Sc. VWL laut PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation" und "Empirical Economics"
| Literatur | Bielecki, T., & Rutkowski, M. (2002). Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging. Springer. Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2010). Introduction to Credit Risk Modeling (2nd ed.). Chaman & Hall/CRC. Frey, R., McNeil, A. J., & Embrechts, P. (2015) Quantitative Risk Management - Concepts, Techniques and Tools (revised edition) Gordy (1998), A Comparative Anatomy of Credit Risk Models Gundlach, M., & Lehrbass, F. (2003). CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer. Lando, D. (2004) Credit Risk Modeling. Princeton University Press. Lütkebohmert, E. (2009) Concentration Risk in Credit Portfolios. Springer. Perraudin, W. (2004) Structured Credit Products: Pricing, Rating, Risk Management and Basel II. Risk Books. Pykhtin, M. (2004). Multi-factor Adjustment. Risk Magazine.
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