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Dr. Jonathan Ansari

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

   
Dr. Jonathan Ansari

 
Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung
Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rempartstraße 16
79098 Freiburg i. Br.
(Germany)

 

Sprechzeiten / Kontakt

Tel.: +49 761 203 9364

E-Mail: jonathan.ansari@finance.uni-freiburg.de

Raum: 03-20

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

 

Lehre

WS19/20: Futures and Options (Übung), QF-Financial Applications in R (Seminar)

SoSe20: Statistik (Übung), Seminar in Quantitative Finance - Analyse Financial Data

WS20/21: Advanced Mathematics for Economics and Finance (Vorlesung und Übung)

SoSe21: Probability Theory for Economics and Finance (Vorlesung), Statistik (Übung)

Forschungsinteressen

  • dependence modeling
  • risk analysis
  • factor models
  • machine learning

 

Publikationen

Ansari, Jonathan, and Rüschendorf, Ludger. "Ordering results for elliptical distributions with application to risk bounds." J. Multivariate Anal. (2020), PDF

Ansari, Jonathan, and Rüschendorf, Ludger. "Upper risk bounds in internal factor models with constrained specification sets." Probab Uncertain Quant Risk 5, 3 (2020)

Ansari, Jonathan. "Ordering risk bounds in partially specified factor models." Dissertation: Univ. Freiburg, Fakultät für Mathematik und Physik (2019)

Ansari, Jonathan, and Ludger Rüschendorf. "Ordering risk bounds in factor models." Dependence Modeling 6.1 (2018): 259-287.

Ansari, Jonathan, and Rüschendorf, Ludger. "Ordering results for risk bounds and cost-efficient payoffs in partially specified risk factor models." Methodol. Comput. Appl. Probab. 20, No. 3 (2018): 817-838

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