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Fellowship und Projektgruppe

Im akademischen Jahr 2017/2018 war Prof. Eva Lütkebohmert-Holtz im Rahmen einer Projektgruppe zum Thema "Model Risk" gemeinsam mit Prof. Patrick Dondl, JProf. Philipp Harms und Prof. Thorsten Schmidt (Mathematisches Institut) am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) tätig.

Im akademischen Jahr 2018/2019 ist Prof. Eva Lütkebohmert-Holtz als Internal Senior Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) tätig. Dort arbeitet sie an einem Projekt zum Thema

"Instabilität von Interbankenmärkten".

 

Der Kollaps des Interbankenmarktes während der Finanzkrise 2007/2008 hatte erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem und die auf die Krise folgende Rezession gravierende Konsequenzen für die gesamte Wirtschaft. Das Verständnis von Ursachen für die in und nach der Finanzkrise beobachteten Instabilitäten des Finanzsystems und die Entwicklung von Modellen, welche solche Risikofaktoren berücksichtigen, ist daher von hoher sozialer Relevanz und ist das Hauptziel dieses Forschungsprojektes.

Insbesondere sollen ökonomische Faktoren untersucht werden, welche die Spreads auf Interbankenkredite maßgeblich beeinflussen. Letztere sind während der Finanzkrise 2007/2008 drastisch angestiegen und auch nach der Krise auf einem deutlich erhöhten Niveau geblieben.

Darüber hinaus soll im Rahmen dieses Projektes ein neuer dynamischer Modellansatz entwickelt werden, um den Zusammenhangs zwischen Kapitalabflüssen von Kreditgebern und dem Handel im Interbankenmarkt zu analysieren sowie zur Identifizierung von systemische Risiken in Finanznetzwerken.

Unsere Ergebnisse haben zahlreiche praxisrelevante Implikationen u.A. für die Bewertung und das Hedgen von Zinsderivaten, das Risikomanagement von Finanzinstitutionen und die Entwicklung von regulatorischen Methoden zur Sicherung von Finanzmarktstabilität.

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