Dr. Julian Sester
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Lehre
WS 2019/20: Mathematik Vorbereitungskurs für Wirtschaftswissenschaftler
SS 2019: Additional Tutorial, Principles of Finance
SS 2018: Additional Tutorial, Principles of Finance
WS 2017/2018: Betreuung Seminar: Finance in Practice
SS 2017: Additional Tutorial, Principles of Finance
WS 2016/17: Vorkurs, Computational Finance
SS 2016: Übung, Principles of Finance
SS 2016: Betreuung IDA-Seminar: Finance in Practice
Forschungsinteressen
- Modellunsicherheit
- Bewertung von Finanzderivaten
- Optimaler Martingaltransport
- Kreditrisiko
Carl-Zeiss Stipendium
Die finanzielle Unterstützung der Carl-Zeiss Stiftung im Rahmen meiner Dissertation sei dankend erwähnt. Das Stipendium wurde von Oktober 2016 bis September 2019 gewährt.
Publikationen
Sester J.
Robust Bounds for Derivative Prices in Markovian Models
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Forthcoming, 2020+
Lütkebohmert E. and Sester J.
Tightening Robust Price Bounds for Exotic Derivatives,
Quantitative Finance 19 (11), pp. 1797-1815, 2019.
(SSRN Preprint: http://ssrn.com/abstract=3290503, Journal: doi: 10.1080/14697688.2019.1603394)
Kurtz C., Lütkebohmert E. and Sester J.
Calculating Capital Charges for Sector Concentration Risk,
Journal of Credit Risk 14(4), IRMC 10th Anniversary Special Issue, pp. 35-67, 2018.
Arbeitspapiere
Lütkebohmert E. and Sester J.
Robust Statistical Arbitrage Strategies
(http://ssrn.com/abstract=3436788), 2019.