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Dr. Julian Sester

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Lehre

WS 2019/20: Mathematik Vorbereitungskurs für Wirtschaftswissenschaftler

SS 2019: Additional Tutorial, Principles of Finance

SS 2018: Additional Tutorial, Principles of Finance

WS 2017/2018: Betreuung Seminar: Finance in Practice

SS 2017: Additional Tutorial, Principles of Finance

WS 2016/17: Vorkurs, Computational Finance

SS 2016: Übung, Principles of Finance

SS 2016: Betreuung IDA-Seminar: Finance in Practice

 

Forschungsinteressen

  • Modellunsicherheit
  • Bewertung von Finanzderivaten
  • Optimaler Martingaltransport
  • Kreditrisiko

 

Carl-Zeiss Stipendium

Die finanzielle Unterstützung der Carl-Zeiss Stiftung im Rahmen meiner Dissertation sei dankend erwähnt. Das Stipendium wurde von Oktober 2016 bis September 2019 gewährt.

 

Publikationen

Sester J.
Robust Bounds for Derivative Prices in Markovian Models
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Forthcoming, 2020+
 
Lütkebohmert E. and Sester J.
Tightening Robust Price Bounds for Exotic Derivatives,
Quantitative Finance 19 (11), pp. 1797-1815, 2019.
 
Kurtz C., Lütkebohmert E. and Sester J.
Calculating Capital Charges for Sector Concentration Risk,
Journal of Credit Risk 14(4), IRMC 10th Anniversary Special Issue, pp. 35-67, 2018.

Arbeitspapiere

Lütkebohmert E. and Sester J.
Robust Statistical Arbitrage Strategies

 

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