Futures and Options
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HISinOne für die Vorlesung und die Übung an!
Vorlesung
gehalten von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz
| Inhalt | Die Vorlesung behandelt zeitdiskrete und gegen Ende auch zeitstetige Finanzmarktmodelle, sowie die Bepreisung verschiedener Derivate mit Hilfe von No-Arbitrage Argumenten und risikoneutralen Bewertungsmethoden. |
| Termin wöchentlich | Montag 10:00 - 12:00 Uhr im HS 3042 KG III
Slides und Übungsaufgaben werden wöchentlich auf ILIAS hochgeladen. |
| Erster Termin | 14. Oktober 2024 |
| Sprache | Englisch |
| Vorkenntnisse | Principles of Finance |
| ECTS | 6 |
| Abschlussklausur | 120-minütige Abschlussklausur. Um sich korrekt auszuweisen, bringen Sie bitte zur Klausur Ihre UniCard UND Ihren Personalausweis mit! Für genauere Informationen zur Klausuranmeldung und den dafür vorgesehenen Fristen wird auf die Webseiten der Prüfungsämter VWL , Economics und Mathematik verwiesen. |
| ILIAS | Vorlesungsmaterialien werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Das für den Zugang zu den Vorlesungsmaterialien benötigte ILIAS-Passwort wird in der ersten Vorlesungsstunde bekanntgegeben bzw. zu Beginn der ersten Vorlesungswoche per Email über HiSinOne an alle registrierten Teilnehmer verschickt! |
| Anrechnung | Die Vorlesung kann wie folgt angerechnet werden: Im M.Sc. Economics in der Profillinie "Finance"; Im M.Sc. Mathematik in der Profillinie "Finanzmathematik" oder als Wahlmodul (innerhalb des Moduls Mathematik); Im B.Sc. Mathematik als Wahlpflichtmodul; Im M.Sc. VWL nach PO 2014 in "Accounting, Finance, and Taxation", Im M.Sc. BWL als Wahlmodul Volkswirtschaftslehre. |
Übung
gehalten von Hongyi Shen
| Termin wöchentlich | Dienstags, 8-10 Uhr, HS 1015 KG I |
| Erster Termin | 24. Oktober 2024 |
Research Assistant Position (PostDoc or PhD) 2024