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Riccardo Brignone

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

   
Riccardo Brignone

 
Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung
Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rempartstraße 16
79098 Freiburg i. Br.
(Germany)

 

Sprechzeiten / Kontakt

Tel.: +49 761 203 97826

E-Mail: riccardo.brignone@finance.uni-freiburg.de

Raum: 03-19

Sprechzeiten nach Vereinbarung

 

 

Lehre

  • WS 2022/23: Portfolio Management, Übung
  • SoSe 2022: Principles of Finance, Übung
  • WS 2021/22:Portfolio Management, Übung
  • WS 2021/22: Futures and Options, Übung
  • SoSe 2020: Principles of Finance, Zusatztutorat

 

Forschungsinteressen

  • Derivatives pricing
  • Term Structure of Interest Rates
  • Financial Econometrics

 

Publikationen

  • Brignone R.
    Moments of integrated exponential Lévy processes and applications to Asian options pricing (2022)
    Quantitative Finance, forthcoming
  • Brignone R., Gerhart C. and Lütkebohmert E.                          
    Arbitrage-free Nelson-Siegel model for multiple yield curves (2022)  
    Mathematics and Financial Economics 16 (2), 239-266
  • Bernis G., Brignone R., Scotti S. and Sgarra C.                                                          A Gamma Ornstein-Uhlenbeck model driven by a Hawkes process (2021)               Mathematics and Financial Economics 15 (4), 747 - 773
  • Brignone R., Fusai G. and Kyriakou I.                                                                         Moment-matching approximations for stochastic sums in non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck models (2021)                                                                                            Insurance: Mathematics and Economics 96, 232 - 247
  • Brignone R. and Sgarra C.
    Asian options pricing in Hawkes-type jump-diffusion models (2020)
    Annals of Finance 16 (1), 101-119

 

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