IDA-Seminar

Challenges in Financial Markets

durchgeführt von Prof. Dr. Uwe Wystup

Die Veranstaltung findet statt am 11.01.2017 (11:00-19:00 Uhr) und am 12.01.2017 (08:00-16:00 Uhr) im Fakultätsraum 427, Eckerstrasse 1.

Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden!

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der PDF-Datei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung notwendig. Schreiben sie hierzu eine E-Mail an (wahid.khosrawi@stochastik.uni-freiburg.de).


Foundations of Behavioral Finance

durchgeführt von Dr. Sebastian Ebert (Tilburg University) 

Die Veranstaltung findet statt am 8. Juli 2016, um 10:00 - 17:00, im HS 1016 KG I.

Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden!

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der folgenden PDF-Datei. Informationen zur Blockveranstaltung Foundations of Behavorial Finance

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs können 4 ECTS-Punkte (M.Sc. VWL und M.Sc. Economics) angerechnet werden bzw. voraussichtlich 3 ECTS-Punkte im M.Sc. Mathematik. Hierzu müssen sowohl der Eingangstest bestanden als auch die abschließenden Hausaufgaben bearbeitet werden. Die Gesamtnote wird abschließend aus beiden Leistungsnachweisen ermittelt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung bis zum 31. Mai 2016 erforderlich.

Bewerbungen für die Blockveranstaltung (inklusive eines Kurzlebenslaufs sowie einer aktuellen Leistungsübersicht) senden Sie bitte an das Sekretariat der Abteilung.

Die Teilnehmer werden Anfang Juni über die Zulassung zur Veranstaltung informiert.

Projektbeschreibung

Projekt der Landesbank Baden-Württemberg:

Entwicklung eines statistischen Tests für die langfristige Kalibrierung von Ratingverfahren

Ratingverfahren werden von Banken benutzt, um die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls von Kunden zu schätzen. In der Regel handelt es sich dabei um statistische Verfahren.
Eine wichtige Eigenschaft von Ratingverfahren, die regelmäßig überprüft werden muss, ist die sogenannte „Kalibrierung“, also die Einstellung der Verfahren auf die im Mittel realisierten Ausfallhäufigkeiten. Die traditionell hierfür verwendeten statistischen Tests zeigen in der Anwendung einige Schwächen. Im Rahmen des Projekts soll deshalb ein verbessertes Verfahren entwickelt werden.

Risikocontrolling der Landesbank Baden-Württemberg
Die LBBWLandesbank Baden-Württemberg ist eine Universal- und Geschäftsbank mit regionalen Schwerpunkten

http://www.lbbw.de/

Projekt von risklab:

Strategische Asset Allokation

(Sarah Schönherr, Julian Wergieluk, risklab GmbH)

In diesem Projekt sollen effiziente langfristige Kapitalanlagen gefunden und analysiert werden.

Dieser Prozess wird üblicherweise als Strategische Asset Allokation (SAA) bezeichnet.
Die SAA bezeichnet genauer einen Anlageplan mit einem Zeithorizont von einigen Jahren bis zu mehreren Jahrzehnten. Solche Problemstellungen tauchen in der Praxis in einer
Vielzahl von Situationen auf. Beispielsweise wenn finanzielle Verpflichtungen in Zukunft – wie bei einer Pensionskasse - erfüllt werden sollen.

Im Rahmen des Projekts soll eine SAA anhand eines vorgegebenen Startportfolios entwickelt werden. Dabei stehen sowohl die mathematischen Analysen als auch qualitative Überlegungen, die zu den Anlageentscheidungen führen im Vordergrund.

risklab

risklab ist Investment- und Risikoberatungsexperte und das
Kompetenzzentrum für Risikomanagement von Allianz Global Investors, dem
weltweiten Vermögensverwalter der Allianz Gruppe.

http://www.risklab.com/

Projekte von Beneficious Investment Management:

1.Wie man kointegrierte Aktienpaare/Drillinge entdeckt und handelt
Dieses Projekt zielt darauf ab marktneutrale Anlagestrategien zu entwickeln, die statistische Arbitrage ausnutzen. Die Strategien basieren auf der Analyse von Aktienpaaren/Drillingen und ETFs. Dabei wird eine langfristige Kointegrations-Beziehung ausgenutzt. Der Identifikationsprozess basiert auf ökonometrischen Modellen oder deduktiven Ansätzen, die dazu dienen fundamentale Verbindungen zwischen Firmen zu bestimmen. Die Stärke dieser Verbindungen wird weiter mithilfe statistischer Methoden untersucht.

2.Wie man handelbare Fehler in Exchange Traded Funds entdeckt.
Dieses Projekt analysiert verschiedene ETFs, um strukturelle Konstruktionsfehler zu identifizieren. Beobachtungen sowie ökonometrische Modelle werden eingesetzt, um die Konstruktion und Struktur von ETFs zu verstehen. Die Untersuchung zielt darauf ab, das Ausmaß zu identifizieren mit welchem die Fehler ökonomisch ausgenutzt werden könnten.
 

Beneficious Investment Management
Beneficious Investment Management ist ein Anbieter von Vermögensmanagement-Services und Finanzberatungen in den USA.

http://www.beneficious.com

Projekt: Analyse von Handelsstrategien auf bestimmten Assetklassen:

Aus Gründen der Geheimhaltung wird dieses Projekt nicht weiter beschrieben.

Anrechnung

Die Veranstaltung kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics,  M.Sc. VWL sowie M.Sc. Mathematik belegt werden.

Im M.Sc. Economics kann das Seminar in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann das Seminar im Spezialisierungsbereich Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/2015) angerechnet werden.

Master-Studierende der Mathematik können den Kurs als Wahlmodul verbuchen, Studierende des Profils Finanzmathematik insbesondere als wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul.

Alle Informationen gelten vorbehaltlich der Genehmigung durch den Fakultätsvorstand.