Seminar zu Empirical Asset Pricing

Vorlesung

gehalten von Dr. Yajun Xiao (University of Technology Sydney)

Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden!

Vorträge

Von jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer wird eine Präsentation über ein ihr/ihm als Vortragsgrundlage zugeteilten Artikel sowie ggf. Daten erwartet. Die Vortragstermine sind wie folgt:

Mögliche Vortragsthemen beinhalten u.a. das konsumbasierte Wertpapierpreismodell, das intertemporale Capital Asset Pricing Model in diskreter Zeit, auf Faktor-Regressionen basierende Wertpapierpreismodelle sowie Schätzungen und Tests von letzteren.

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Seminar können 4 ECTS-Punkte angerechnet werden. In der Seminarnote wird sowohl die Vortragsleistung der Studierenden als auch die Qualität ihrer schriftlichen Ausarbeitung berücksichtigt.

Da die Zahl der möglichen Themen und damit auch Seminarteilnehmer begrenzt ist, ist eine Voranmeldung bis zum 30. September 2014 erforderlich. Bewerbungen für das Seminar (inklusive eines Kurzlebenslaufs sowie einer Notenübersicht über die bislang innerhalb des Master-Studiums besuchten Veranstaltungen) senden Sie bitte an die Sekretärin der Abteilung, Frau Manzoni (claudia.manzoni@finance.uni-freiburg.de).

Das Seminar kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics sowie M.Sc. VWL belegt werden.

Im M.Sc. Economics kann das Seminar in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann das Seminar im Spezialisierungsbereich Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/2015) angerechnet werden.

Weitere Informationen (in englisch) finden Sie hier.