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Quantitative Finance

Bootstrapping and Derivative Pricing in R

Seminar

gehalten von Victor Feunou und Dr. Christoph Gerhart
 

19. Dezember 2018 - 08. Februar 2019

  • Mittwochs, 8-10 Uhr, Raum 100/101 Rechenzentrum
  • Freitags, 10-12 Uhr, Raum 100/101 Rechenzentrum

 

Der Kurs beginnt am Mittwoch, den 19.12.2018.

 

Inhalt

Wir implementieren R-Programme mit deren Hilfe wir Preise für Zinzderivate berechnen können. Außerdem werden wir ein Verfahren umsetzen, womit die Zinsstrukturkurve konstruiert werden kann.
 

Vorkenntnisse

Futures and Options

Bewerbung

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Bewerbung bis zum 19. Oktober 2018 erforderlich.

Bitte senden Sie hierzu Ihre aktuelle Leistungsübersicht hierhin.

 

Anrechnung

Für die erfolgreiche Teilnahme am Seminar können 6 ECTS-Punkte angerechnet werden.

Die Veranstaltung kann von Studierenden der Studiengänge M.Sc. Economics,  M.Sc. VWL sowie M.Sc. Mathematik belegt werden.

Im M.Sc. Economics kann das Seminar in der Profillinie "Finance" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann das Seminar im Spezialisierungsbereich Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/2015) angerechnet werden.

Master-Studierende der Mathematik des Profils Finanzmathematik können das Seminar als wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul verbuchen.

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